PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с BRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 45.16% vs 5.46% for BRTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.51%.

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и BRTR

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%2.19%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%

Correlation

The correlation between BLCR and BRTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов BLCR и BRTR

Секторы
BLCR
BRTR

Технологии

35.7%
6.7%

Промышленность

13.5%
1.5%

Финансовые услуги

12.1%
22.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
23.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.6%

Здравоохранение

7.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
8.7%

Энергетика

2.2%
25.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

BLCR
35.7%
BRTR
6.7%

Промышленность

BLCR
13.5%
BRTR
1.5%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
BRTR
22.7%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
BRTR
23.8%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
BRTR
7.6%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
BRTR

-

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
BRTR
8.7%

Энергетика

BLCR
2.2%
BRTR
25.1%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
BRTR
1.8%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

BRTR

-

Недвижимость

BLCR

-

BRTR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

BLCR vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.51

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.19

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

1.68

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.96

5.07

+15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.51

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.89

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BLCR и BRTR

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-5.07%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-3.26%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.58%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.35%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.08%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и BRTR

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.27%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

2.77%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

3.68%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

4.69%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

4.69%

+12.77%

Сравнение комиссий BLCR и BRTR

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и BRTR

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BRTR в 4.72%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and BRTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 5.46% for BRTR. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for BRTR.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.23% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.38% for BRTR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор