PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с BLCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV).

BLCR и BLCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и BLCV

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью -2.42%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB

Сравнение комиссий BLCR и BLCV

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRBLCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.87

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.29

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.20

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

4.59

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BLCV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.87

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между BLCR и BLCV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и BLCV

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BLCV в 1.39%

TTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и BLCV

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и BLCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-13.44%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.18%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-7.34%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.07%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и BLCV

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.69%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.73%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

15.50%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

12.81%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.81%

+4.79%