Сравнение BLCR с ABIG
BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and ABIG (Argent Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 45.16% vs 18.99% for ABIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for ABIG.
Доходность
Сравнение доходности BLCR и ABIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у ABIG с доходностью 7.21%.
BLCR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCR и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 18.88% | 41.87% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 16.95% |
Correlation
The correlation between BLCR and ABIG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BLCR and ABIG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCR vs. ABIG — Ранг доходности на риск
BLCR
ABIG
Сравнение BLCR c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCR | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 1.39 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.96 | 5.01 | +15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCR | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.46 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BLCR и ABIG
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и ABIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCR | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -13.70% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -13.70% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.65% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.23% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.80% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и ABIG
Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Argent Large Cap ETF (ABIG) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCR | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.37% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 10.02% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.08% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.31% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.31% | +3.15% |
Сравнение комиссий BLCR и ABIG
BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и ABIG
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности ABIG в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BLCR and ABIG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (4.33%) compared to ABIG (3.37%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs ABIG's -13.70%.
On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 18.99% for ABIG. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ABIG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for ABIG.
BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: BlackRock and Argent. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.49% for ABIG.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCR и ABIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор