Сравнение BLCN с QBF
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. BLCN is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, BLCN returned 0.77% vs -44.02% for QBF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
BLCN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.97%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 1.35% | -4.16% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between BLCN and QBF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. QBF — Ранг доходности на риск
BLCN
QBF
Сравнение BLCN c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.91 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.53 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и QBF
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -48.71% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -48.71% | +19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.81% | -45.69% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -19.10% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 28.73% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и QBF
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 8.71% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 20.81% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 27.23% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 28.98% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 28.98% | +2.36% |
Сравнение комиссий BLCN и QBF
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и QBF
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.85% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and QBF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (9.60%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, BLCN leads with 0.77% vs -44.02% for QBF. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCN has performed better with a 0.77% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
BLCN has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.90% for QBF.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: SRN Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.79% for QBF.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор