Сравнение BLCN с MNRS
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, BLCN returned 25.11% vs 112.67% for MNRS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 62.19%.
BLCN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 13.14% | -6.64% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 12.66% |
Correlation
The correlation between BLCN and MNRS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between BLCN and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. MNRS — Ранг доходности на риск
BLCN
MNRS
Сравнение BLCN c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.00 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 3.91 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.62 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.81 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и MNRS
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -56.70% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -56.70% | +27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.09% | -10.60% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -23.69% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 28.94% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и MNRS
Текущая волатильность для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) составляет 14.38%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что BLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 19.78% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 52.30% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 70.18% | -34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 70.43% | -35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 70.43% | -39.21% |
Сравнение комиссий BLCN и MNRS
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и MNRS
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.66% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and MNRS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to BLCN (14.38%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs 25.11% for BLCN. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.
BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.33% for MNRS.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while MNRS is Blockchain. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Grayscale. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор