PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с FDIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BLCN returned 10.37%/yr vs 41.94%/yr for FDIG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 18.75%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-38.62%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%18.41%166.00%-56.18%

Correlation

The correlation between BLCN and FDIG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.69

The correlation between BLCN and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCN и FDIG

Секторы
BLCN
FDIG

Технологии

57.1%
39.5%

Промышленность

16.0%
1.7%

Финансовые услуги

7.3%
56.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
FDIG
39.5%

Промышленность

BLCN
16.0%
FDIG
1.7%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
FDIG
56.6%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
FDIG
0.5%

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
FDIG

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
FDIG
0.8%

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
FDIG
0.9%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

FDIG

-

Энергетика

BLCN

-

FDIG

-

Здравоохранение

BLCN

-

FDIG

-

Недвижимость

BLCN

-

FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

BLCN vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.90

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.46

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.95

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

1.83

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIG равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.29

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BLCN и FDIG

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-58.32%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-46.69%

+17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-49.66%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-21.35%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-26.16%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

24.14%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и FDIG

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

12.64%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

35.87%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

49.50%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

60.78%

-25.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

60.78%

-29.56%

Сравнение комиссий BLCN и FDIG

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и FDIG

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and FDIG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to FDIG (12.64%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs FDIG's -58.32%.

On 3-year performance, FDIG leads with 41.94% vs 10.37% for BLCN. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 41.94% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.03% for FDIG.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDIG is Blockchain. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор