PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -9.77%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%59.48%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between BLCN and DMAY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.58

The correlation between BLCN and DMAY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и DMAY

Секторы
BLCN
DMAY

Технологии

57.1%
36.2%

Промышленность

16.0%
8.1%

Финансовые услуги

7.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

BLCN
57.1%
DMAY
36.2%

Промышленность

BLCN
16.0%
DMAY
8.1%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
DMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
DMAY
10.1%

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
DMAY
1.8%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
DMAY
2.3%

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
DMAY
10.9%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

DMAY
4.9%

Энергетика

BLCN

-

DMAY
3.5%

Здравоохранение

BLCN

-

DMAY
8.4%

Недвижимость

BLCN

-

DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

BLCN vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.65

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
4.00

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.73

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

22.76

-20.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.65

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.80

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.88

-0.80

Просадки

Сравнение просадок BLCN и DMAY

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-13.90%

-53.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-3.36%

-26.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-12.38%

-32.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-13.90%

-53.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.11%

-0.30%

-44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-2.24%

-28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

0.55%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и DMAY

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

0.84%

+13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

3.74%

+25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

4.73%

+31.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

9.02%

+25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

8.43%

+22.79%

Сравнение комиссий BLCN и DMAY

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и DMAY

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and DMAY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.45%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, DMAY leads with 7.16% vs -9.77% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DMAY has performed better with a 7.16% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for DMAY.

BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор