PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCN is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, BLCN returned 27.10% vs 47.09% for BLCR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%30.18%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between BLCN and BLCR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.50

The correlation between BLCN and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCN и BLCR

Секторы
BLCN
BLCR

Технологии

57.1%
35.7%

Промышленность

16.0%
13.5%

Финансовые услуги

7.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.9%

Сырьевые материалы

4.4%
2.2%

Коммунальные услуги

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
BLCR
35.7%

Промышленность

BLCN
16.0%
BLCR
13.5%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
BLCR
12.1%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
BLCR
10.9%

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
BLCR
1.6%

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
BLCR
11.0%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

BLCR

-

Энергетика

BLCN

-

BLCR
2.2%

Здравоохранение

BLCN

-

BLCR
7.6%

Недвижимость

BLCN

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

BLCN vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
3.05

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
4.02

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.61

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

21.86

-19.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.05

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.90

-1.82

Просадки

Сравнение просадок BLCN и BLCR

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-21.29%

-46.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-10.26%

-19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.11%

-0.37%

-44.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-2.19%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

2.16%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и BLCR

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

4.45%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

12.24%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

15.54%

+20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

17.47%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

17.47%

+13.75%

Сравнение комиссий BLCN и BLCR

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и BLCR

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and BLCR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.45%) compared to BLCR (4.45%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 27.10% for BLCN. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 27.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: SRN Advisors and BlackRock. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор