PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKYI с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKYI с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKYI (BIO-key International, Inc.) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, BKYI returned -68.32%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKYI и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIO-key International, Inc. (BKYI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKYI показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

BKYI

1 день
-3.61%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-43.74%
1 год
-48.09%
3 года*
-68.32%
5 лет*
-64.30%
10 лет*
-49.41%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKYI и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
BKYI
BIO-key International, Inc.		-20.79%-68.47%-43.00%-71.51%-73.76%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between BKYI and CGDV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIO-key International, Inc.

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с BKYI:
BKYI с ASSTBKYI с ^GSPCBKYI с VFORXBKYI с cgdv
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

BKYI vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKYI
Ранг доходности на риск BKYI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKYI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKYI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKYI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKYI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKYI: 55
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKYI c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIO-key International, Inc. (BKYI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKYICGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.73

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.75

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.51

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.25

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

15.36

-16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKYI vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKYI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKYI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKYICGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.73

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.25

-1.52

Просадки

Сравнение просадок BKYI и CGDV

Максимальная просадка BKYI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKYI и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKYICGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-21.82%

-78.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.41%

-9.75%

-56.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.54%

-14.28%

-83.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.55%

-3.61%

-84.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.95%

2.06%

+29.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BKYI и CGDV

BIO-key International, Inc. (BKYI) имеет более высокую волатильность в 50.22% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BKYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKYICGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.22%

3.08%

+47.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.46%

9.15%

+66.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.37%

11.58%

+93.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.77%

15.48%

+100.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.56%

15.48%

+107.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKYI и CGDV

BKYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025202420232022
BKYI
BIO-key International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BKYI and CGDV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKYI has higher volatility (50.22%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, BKYI dropped -100.00% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKYI и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор