PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKYI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKYI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIO-key International, Inc. (BKYI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKYI показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции BKYI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -49.14% против 13.17% соответственно.


BKYI

1 день
-7.44%
1 месяц
18.25%
6 месяцев
-22.36%
С начала года
-14.67%
1 год
-44.65%
3 года*
-67.58%
5 лет*
-61.77%
10 лет*
-49.14%

^GSPC

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKYI и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKYI
BIO-key International, Inc.
-14.67%-68.47%-43.00%-71.51%-73.52%-37.22%-12.00%-33.33%-57.63%-33.21%
^GSPC
S&P 500 Index
8.94%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between BKYI and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2002 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BIO-key International, Inc.

S&P 500 Index

Доходность на риск

BKYI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKYI
Ранг доходности на риск BKYI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKYI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKYI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKYI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKYI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKYI: 1616
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKYI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIO-key International, Inc. (BKYI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BKYI^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.03

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

8.80

-10.00

BKYI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKYI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKYI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKYI и ^GSPC

Максимальная просадка BKYI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKYI и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKYI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.41%

-9.10%

-57.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.52%

-18.90%

-78.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.47%

-25.43%

-74.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.93%

-33.92%

-66.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.00%

-98.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-10.70%

-77.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.22%

2.10%

+35.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKYI и ^GSPC

BIO-key International, Inc. (BKYI) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BKYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKYI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.16%

3.36%

+42.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.18%

10.04%

+76.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.26%

12.60%

+104.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.02%

17.00%

+101.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.35%

18.05%

+105.30%

Часто задаваемые вопросы


BKYI and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKYI has higher volatility (46.16%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, BKYI dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKYI и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор