PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKYI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BKYI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BIO-key International, Inc. (BKYI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BKYI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIO-key International, Inc. (BKYI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKYI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKYI
BIO-key International, Inc.		-2.50%-68.47%-43.00%-71.51%-73.52%-37.22%-12.00%-33.33%-57.63%-33.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BKYI показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BKYI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -46.88% против 12.24% соответственно.

BKYI

1 день
-0.85%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-32.39%
1 год
-30.88%
3 года*
-65.32%
5 лет*
-61.86%
10 лет*
-46.88%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIO-key International, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BKYI:
BKYI с ASSTBKYI с VFORXBKYI с cgdvBKYI с CGDV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BKYI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKYI
Ранг доходности на риск BKYI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKYI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKYI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKYI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKYI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKYI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKYI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIO-key International, Inc. (BKYI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKYI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.92

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.41

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.41

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

6.61

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKYI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKYI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKYI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKYI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.92

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.61

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.68

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.46

-0.67

Корреляция

Корреляция между BKYI и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BKYI и ^GSPC

Максимальная просадка BKYI за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKYI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BKYI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.97%

-12.14%

-36.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.29%

-25.43%

-73.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.90%

-33.92%

-65.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.78%

-94.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.47%

-10.75%

-77.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.78%

2.60%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BKYI и ^GSPC

BIO-key International, Inc. (BKYI) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BKYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKYI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.59%

5.37%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.12%

9.55%

+72.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.38%

18.33%

+79.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.17%

16.90%

+97.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

178.60%

18.05%

+160.55%