Сравнение BKYI с ^GSPC
BKYI (BIO-key International, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BKYI returned -49.14%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKYI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKYI показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции BKYI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -49.14% против 13.17% соответственно.
BKYI
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- 18.25%
- 6 месяцев
- -22.36%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -44.65%
- 3 года*
- -67.58%
- 5 лет*
- -61.77%
- 10 лет*
- -49.14%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам BKYI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKYI BIO-key International, Inc. | -14.67% | -68.47% | -43.00% | -71.51% | -73.52% | -37.22% | -12.00% | -33.33% | -57.63% | -33.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between BKYI and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2002 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKYI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BKYI
^GSPC
Сравнение BKYI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIO-key International, Inc. (BKYI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKYI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.03 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.80 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKYI и ^GSPC
Максимальная просадка BKYI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKYI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKYI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -9.10% | -57.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -18.90% | -78.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.47% | -25.43% | -74.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.93% | -33.92% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.00% | -98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -10.70% | -77.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.22% | 2.10% | +35.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKYI и ^GSPC
BIO-key International, Inc. (BKYI) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BKYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKYI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 3.36% | +42.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.18% | 10.04% | +76.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.26% | 12.60% | +104.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.02% | 17.00% | +101.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.35% | 18.05% | +105.30% |
Часто задаваемые вопросы
BKYI and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKYI has higher volatility (46.16%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, BKYI dropped -100.00% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKYI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор