PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKYI с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKYI с VFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKYI (BIO-key International, Inc.) is a stock, while VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BKYI returned -48.87%/yr vs 10.66%/yr for VFORX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKYI и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIO-key International, Inc. (BKYI) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKYI показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции BKYI уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: -48.87% против 10.66% соответственно.

BKYI

1 день
-1.12%
1 месяц
-16.26%
С начала года
-17.83%
6 месяцев
-39.24%
1 год
-45.98%
3 года*
-68.14%
5 лет*
-64.03%
10 лет*
-48.87%

VFORX

1 день
0.31%
1 месяц
4.40%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.95%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKYI и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKYI
BIO-key International, Inc.		-17.83%-68.47%-43.00%-71.51%-73.52%-37.22%-12.00%-33.33%-57.63%-33.21%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		10.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Correlation

The correlation between BKYI and VFORX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIO-key International, Inc.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с BKYI:
BKYI с ASSTBKYI с ^GSPCBKYI с CGDVBKYI с cgdv
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

BKYI vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKYI
Ранг доходности на риск BKYI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKYI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKYI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKYI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKYI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKYI: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKYI c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIO-key International, Inc. (BKYI) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKYIVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.50

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.50

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.15

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.90

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKYI vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKYI на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKYI и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKYIVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.50

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.72

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.78

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.50

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BKYI и VFORX

Максимальная просадка BKYI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKYI и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKYIVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.63%

-48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.41%

-7.70%

-58.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.54%

-12.12%

-85.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

-24.32%

-75.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.93%

-29.35%

-70.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.55%

-6.77%

-81.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.73%

1.74%

+29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BKYI и VFORX

BIO-key International, Inc. (BKYI) имеет более высокую волатильность в 50.17% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BKYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKYIVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.17%

2.99%

+47.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.48%

7.78%

+67.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.31%

9.71%

+95.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.76%

12.43%

+103.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.57%

13.68%

+108.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKYI и VFORX

BKYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKYI
BIO-key International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.51%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

BKYI and VFORX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKYI has higher volatility (50.17%) compared to VFORX (2.99%). In terms of maximum drawdown, BKYI dropped -100.00% vs VFORX's -51.63%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKYI и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор