Сравнение BKYI с VFORX
BKYI (BIO-key International, Inc.) is a stock, while VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BKYI returned -49.97%/yr vs 10.80%/yr for VFORX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKYI и VFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKYI показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции BKYI уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: -49.97% против 10.80% соответственно.
BKYI
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -23.15%
- 1 год
- -43.45%
- 3 года*
- -66.94%
- 5 лет*
- -63.37%
- 10 лет*
- -49.97%
VFORX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам BKYI и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKYI BIO-key International, Inc. | -11.89% | -68.47% | -43.00% | -71.51% | -73.52% | -37.22% | -12.00% | -33.33% | -57.63% | -33.21% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 7.85% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Correlation
The correlation between BKYI and VFORX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKYI vs. VFORX — Ранг доходности на риск
BKYI
VFORX
Сравнение BKYI c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIO-key International, Inc. (BKYI) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKYI | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.68 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.51 | -12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKYI и VFORX
Максимальная просадка BKYI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKYI и VFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKYI | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -51.63% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -7.70% | -58.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.54% | -12.12% | -85.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.52% | -24.32% | -75.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.93% | -29.35% | -70.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.05% | -97.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -6.76% | -81.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.66% | 1.79% | +32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKYI и VFORX
BIO-key International, Inc. (BKYI) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что BKYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKYI | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 4.37% | +21.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.79% | 8.68% | +69.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.26% | 10.43% | +96.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.20% | 12.54% | +103.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.64% | 13.64% | +109.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKYI и VFORX
BKYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKYI BIO-key International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.57% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
BKYI and VFORX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKYI has higher volatility (26.08%) compared to VFORX (4.37%). In terms of maximum drawdown, BKYI dropped -100.00% vs VFORX's -51.63%.
VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKYI и VFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор