PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKUI с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKUI и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и ProShares Ultra Energy (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKUI показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.75%.


BKUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.02%
1 год
3.91%
3 года*
5.05%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.55%

DIG

1 день
-4.07%
1 месяц
15.20%
6 месяцев
14.21%
С начала года
57.75%
1 год
72.29%
3 года*
14.61%
5 лет*
32.55%
10 лет*
4.62%
Всё время*
-0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.07M$2.57M$2.87M
$2.36M$2.51M$2.36M

Сравнение доходности по годам BKUI и DIG


2026 (YTD)20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
2.02%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%
DIG
ProShares Ultra Energy
57.75%2.73%0.93%-13.04%125.34%26.80%

Correlation

The correlation between BKUI and DIG is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

-0.11

Over the past year, the inverse relationship between BKUI and DIG has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Ultra Short Income ETF

ProShares Ultra Energy

Доходность на риск

BKUI vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKUI c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и ProShares Ultra Energy (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BKUIDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+19.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.07

1.27

+3.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.50

2.44

+27.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

197.12

6.16

+190.96

BKUI vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKUI на текущий момент составляет 9.65, что выше коэффициента Шарпа DIG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKUI и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKUI и DIG

Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKUIDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-97.04%

+95.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-29.80%

+29.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-42.41%

+42.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.79%

+53.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-64.27%

+64.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

11.78%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BKUI и DIG

Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.10%, в то время как у ProShares Ultra Energy (DIG) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKUIDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

12.62%

-12.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

33.22%

-32.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

42.29%

-41.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

51.13%

-50.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

57.80%

-57.22%

Сравнение комиссий BKUI и DIG

BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKUI и DIG

Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DIG в 1.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
4.15%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Energy
1.57%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы


BKUI and DIG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (12.62%) compared to BKUI (0.10%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 14.61% vs 5.05% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 14.61% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

BKUI has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.57% for DIG.

BKUI is categorized as Ultrashort Bond, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.95% for DIG.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKUI и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор