Сравнение BKUI с DIG
BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) and DIG (ProShares Ultra Energy) are both exchange-traded funds - BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Index (200% Daily). BKUI is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past 3 years, BKUI returned 5.05%/yr vs 14.61%/yr for DIG. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BKUI charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности BKUI и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.75%.
BKUI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
DIG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 15.20%
- 6 месяцев
- 14.21%
- С начала года
- 57.75%
- 1 год
- 72.29%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 4.62%
- Всё время*
- -0.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.07M | $2.57M | $2.87M | |
| $2.36M | $2.51M | $2.36M |
Сравнение доходности по годам BKUI и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 2.02% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | -0.26% |
DIG ProShares Ultra Energy | 57.75% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 26.80% |
Correlation
The correlation between BKUI and DIG is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between BKUI and DIG has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKUI vs. DIG — Ранг доходности на риск
BKUI
DIG
Сравнение BKUI c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и ProShares Ultra Energy (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKUI | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.07 | 1.27 | +3.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.50 | 2.44 | +27.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 197.12 | 6.16 | +190.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKUI и DIG
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKUI | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -97.04% | +95.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -29.80% | +29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | -42.41% | +42.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.79% | +53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -64.27% | +64.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 11.78% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и DIG
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.10%, в то время как у ProShares Ultra Energy (DIG) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKUI | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 12.62% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 33.22% | -32.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 42.29% | -41.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 51.13% | -50.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 57.80% | -57.22% |
Сравнение комиссий BKUI и DIG
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и DIG
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DIG в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.15% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Energy | 1.57% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
BKUI and DIG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.62%) compared to BKUI (0.10%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs DIG's -97.04%.
On 3-year performance, DIG leads with 14.61% vs 5.05% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIG has performed better with a 14.61% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
BKUI has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.57% for DIG.
BKUI is categorized as Ultrashort Bond, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.95% for DIG.
BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKUI и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор