Сравнение BKUI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BKUI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.73% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | -0.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
BKUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и IVV
BKUI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKUI vs. IVV — Ранг доходности на риск
BKUI
IVV
Сравнение BKUI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.39 | 0.97 | +8.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.70 | 1.49 | +18.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.85 | 1.23 | +3.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.35 | 1.53 | +15.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.84 | 7.32 | +105.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39 | 0.97 | +8.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 0.42 | +5.59 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и IVV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и IVV
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.40% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и IVV
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -55.25% | +53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -12.06% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -10.85% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.53% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и IVV
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.30% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 9.45% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 18.31% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 16.89% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 18.04% | -17.45% |