Сравнение BKTSX с OAYLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX).
BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и OAYLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKTSX и OAYLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 20.02% |
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | -7.97% | 14.42% | 14.30% | 43.21% | -22.66% | 34.60% | 10.90% | 27.84% | -24.76% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у OAYLX с доходностью -7.97%.
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
OAYLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKTSX и OAYLX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OAYLX в 0.87%.
Доходность на риск
BKTSX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск
BKTSX
OAYLX
Сравнение BKTSX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKTSX | OAYLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.32 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.60 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.53 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 1.58 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKTSX | OAYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.32 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BKTSX и OAYLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и OAYLX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности OAYLX в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | 0.57% | 0.52% | 0.44% | 0.62% | 0.46% | 0.70% | 0.25% | 0.81% | 5.29% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и OAYLX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и OAYLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKTSX | OAYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -47.35% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.72% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -27.82% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -10.29% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -9.76% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.57% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и OAYLX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKTSX | OAYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.78% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.20% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 20.31% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 19.60% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.97% | -3.57% |