PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с OAYLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKTSX с OAYLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) and OAYLX (Oakmark Select Fund Advisor Class) are both Large Cap Blend Equities funds. BKTSX is passively managed, while OAYLX is actively managed. Over the past 5 years, BKTSX returned 12.76%/yr vs 8.31%/yr for OAYLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BKTSX charges 0.02%/yr vs 0.87%/yr for OAYLX.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и OAYLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у OAYLX с доходностью -1.38%.

BKTSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.05%

OAYLX

1 день
-1.29%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
13.58%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTSX и OAYLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.89%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%20.02%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		-1.38%14.42%14.30%43.21%-22.66%34.60%10.90%27.84%-24.76%10.37%

Correlation

The correlation between BKTSX and OAYLX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between BKTSX and OAYLX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Oakmark Select Fund Advisor Class

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX
Часто сравнивают с OAYLX:
OAYLX с YAFFXOAYLX с FNSTXOAYLX с OANMXOAYLX с OAZMXOAYLX с OAKGXOAYLX с OAKBXOAYLX с OAKEX

Доходность на риск

BKTSX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OAYLX
Ранг доходности на риск OAYLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXOAYLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.90

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.37

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.07

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

2.84

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. OAYLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа OAYLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и OAYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXOAYLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.90

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и OAYLX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и OAYLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTSXOAYLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-47.35%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.47%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-18.74%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-27.82%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.88%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-9.69%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.70%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и OAYLX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 3.05%, в то время как у Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTSXOAYLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.43%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.13%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.80%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.60%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.85%

-3.44%

Сравнение комиссий BKTSX и OAYLX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OAYLX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и OAYLX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности OAYLX в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%
OAYLX
Oakmark Select Fund Advisor Class		0.53%0.52%0.44%0.62%0.46%0.70%0.25%0.81%5.29%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKTSX and OAYLX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAYLX has higher volatility (4.43%) compared to BKTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BKTSX dropped -34.97% vs OAYLX's -47.35%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTSX и OAYLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор