Сравнение BKTSX с GQETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и GMO Quality Fund (GQETX).
BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BKTSX и GQETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKTSX и GQETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции BKTSX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 13.64% против 14.85% соответственно.
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKTSX и GQETX
BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.
Доходность на риск
BKTSX vs. GQETX — Ранг доходности на риск
BKTSX
GQETX
Сравнение BKTSX c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKTSX | GQETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.04 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKTSX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BKTSX и GQETX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKTSX и GQETX
Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GQETX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
Просадки
Сравнение просадок BKTSX и GQETX
Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и GQETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKTSX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -39.99% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.76% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -24.22% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -30.44% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -10.31% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.02% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.18% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKTSX и GQETX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и GMO Quality Fund (GQETX) имеют волатильность 5.45% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKTSX | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.64% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.71% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 16.62% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.85% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.03% | +1.37% |