PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с FGTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с FGTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и FGTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и FGTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		-2.19%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FGTAX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции BKTSX уступали акциям FGTAX по среднегодовой доходности: 13.64% против 15.11% соответственно.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

FGTAX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.96%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.60%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BDBKXBKTSX с BRGKXBKTSX с VTSNX
Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с QQQFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN

Сравнение комиссий BKTSX и FGTAX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FGTAX в 0.90%.

FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. FGTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c FGTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXFGTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.07

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.22

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

10.24

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. FGTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FGTAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и FGTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXFGTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между BKTSX и FGTAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и FGTAX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FGTAX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.80%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и FGTAX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FGTAX в -53.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и FGTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXFGTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-53.07%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.16%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-23.48%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.21%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.19%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.83%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.64%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и FGTAX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) имеют волатильность 5.45% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXFGTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.53%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.75%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.36%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.70%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.12%

+0.28%