PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKTSX с BTMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKTSX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции BKTSX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 13.64% против 8.92% соответственно.

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BDBKXBKTSX с BRGKXBKTSX с BSPGX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX

Сравнение комиссий BKTSX и BTMKX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

BKTSX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.88

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.95

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.44

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTMKX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между BKTSX и BTMKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и BTMKX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и BTMKX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTSXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-33.92%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.30%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-29.23%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.92%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.16%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.82%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и BTMKX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTSXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.75%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.22%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

17.21%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.00%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.60%

+1.80%