Сравнение BKT с BX
BKT (BlackRock Income Trust) is fund fund managed by BlackRock, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BKT returned 1.09%/yr vs 20.78%/yr for BX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKT и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 1.09% против 20.78% соответственно.
BKT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 1.09%
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам BKT и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.23% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
BX Blackstone Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between BKT and BX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between BKT and BX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT vs. BX — Ранг доходности на риск
BKT
BX
Сравнение BKT c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.40 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.76 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.53 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.18 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BKT и BX
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -87.62% | +38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -44.76% | +38.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -46.50% | +34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -49.29% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -49.29% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -41.69% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -25.70% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 23.49% | -20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и BX
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.97%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 8.58% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 27.10% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 33.63% | -26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 39.18% | -27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 35.67% | -25.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и BX
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности BX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 10.08% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
BX Blackstone Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
BKT and BX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (8.58%) compared to BKT (2.97%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs BX's -87.62%.
BKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKT и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор