PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKT с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BKT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKT и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		-1.18%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.79% соответственно.

BKT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.79%
3 года*
3.79%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
1.15%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с XLKQ.LBKT с VOOBKT с VPUBKT с VYM
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

BKT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.64

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

-0.76

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.90

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.73

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

-1.21

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKT vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.75

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.82

-0.69

Корреляция

Корреляция между BKT и BRK-A составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и BRK-A

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		9.90%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKT и BRK-A

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-51.47%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-14.43%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-25.98%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-30.43%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-11.50%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-9.51%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

8.69%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и BRK-A

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.04%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

10.99%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

17.63%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

17.25%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

18.98%

-9.28%