PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKT с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKT с BRK-A

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BKT (BlackRock Income Trust) is fund fund managed by BlackRock, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BKT returned 1.13%/yr vs 12.82%/yr for BRK-A. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKT и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 1.13% против 12.82% соответственно.

BKT

1 день
-0.29%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
0.06%
1 год
0.05%
3 года*
4.25%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
1.13%

BRK-A

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
-2.49%
1 год
3.69%
3 года*
11.94%
5 лет*
12.00%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKT и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		0.06%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.49%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between BKT and BRK-A is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1988 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с VPUBKT с VYMBKT с VOOBKT с XLKQ.L
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

BKT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKTBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.27

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.46

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.41

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

0.84

-0.82

BKT vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKT и BRK-A

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-51.47%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.12%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-14.43%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-25.98%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-30.43%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-9.06%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-9.51%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.42%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и BRK-A

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.71%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

10.65%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

13.96%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

17.12%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

18.93%

-9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и BRK-A

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		10.13%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKT and BRK-A have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-A has higher volatility (3.71%) compared to BKT (2.62%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs BRK-A's -51.47%.

BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKT и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор