PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT с BLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKT с BLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock, Inc. (BLK).

BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BKT и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKT и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		-1.18%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
BLK
BlackRock, Inc.		-10.05%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 1.15% против 13.61% соответственно.

BKT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.79%
3 года*
3.79%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
1.15%

BLK

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-15.22%
1 год
3.50%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.07%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с XLKQ.LBKT с VOOBKT с VPUBKT с VYM
Часто сравнивают с BLK:
BLK с SPYBLK с VOOBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

BKT vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 55
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTBLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.36

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.14

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

0.37

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKT vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.58

-0.45

Корреляция

Корреляция между BKT и BLK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и BLK

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности BLK в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		9.90%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
BLK
BlackRock, Inc.		2.23%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BKT и BLK

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и BLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-60.36%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-22.45%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-43.90%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-43.90%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-19.56%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-11.92%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

8.70%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и BLK

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

10.64%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

19.82%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

29.05%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

26.51%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

27.63%

-17.93%