PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.11%/yr vs -9.90%/yr for PBW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%255.20%

Correlation

The correlation between BKSE and PBW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.74

The correlation between BKSE and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и PBW

Секторы
BKSE
PBW

Технологии

16.8%
14.3%

Финансовые услуги

16.4%
1.4%

Промышленность

15.4%
34.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.9%

Здравоохранение

11.4%

-

Энергетика

7.0%
12.3%

Недвижимость

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%
16.4%

Коммунальные услуги

3.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Технологии

BKSE
16.8%
PBW
14.3%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
PBW
1.4%

Промышленность

BKSE
15.4%
PBW
34.3%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
PBW
13.9%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
PBW

-

Энергетика

BKSE
7.0%
PBW
12.3%

Недвижимость

BKSE
6.6%
PBW

-

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
PBW
16.4%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
PBW
6.3%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
PBW
1.1%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

BKSE vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.77

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.92

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

7.15

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

19.85

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.77

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.03

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BKSE и PBW

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-89.02%

+59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-21.24%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-68.04%

+41.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-84.50%

+55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-62.23%

+62.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-62.91%

+53.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.64%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и PBW

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 4.38%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

13.11%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

28.20%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

40.32%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

42.91%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

38.75%

-16.46%

Сравнение комиссий BKSE и PBW

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и PBW

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and PBW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to BKSE (4.38%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs -9.90% for PBW. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs -9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.59% for PBW.

BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор