PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.11%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%58.04%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between BKSE and BKIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.74

The correlation between BKSE and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и BKIE

Секторы
BKSE
BKIE

Технологии

16.8%
10.1%

Финансовые услуги

16.4%
25.8%

Промышленность

15.4%
18.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.3%

Здравоохранение

11.4%
9.1%

Энергетика

7.0%
5.9%

Недвижимость

6.6%
2.0%

Сырьевые материалы

4.5%
7.2%

Коммунальные услуги

3.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.2%

Технологии

BKSE
16.8%
BKIE
10.1%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
BKIE
25.8%

Промышленность

BKSE
15.4%
BKIE
18.6%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
BKIE
9.1%

Энергетика

BKSE
7.0%
BKIE
5.9%

Недвижимость

BKSE
6.6%
BKIE
2.0%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
BKIE
7.2%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
BKIE
3.7%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
BKIE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

BKSE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.59

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.26

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.03

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

7.83

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.92

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BKSE и BKIE

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, примерно равная максимальной просадке BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-28.19%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.41%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-13.19%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-28.19%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.56%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.98%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.95%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и BKIE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.38% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.31%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.19%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.58%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

16.12%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.33%

+5.96%

Сравнение комиссий BKSE и BKIE

И BKSE, и BKIE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и BKIE

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and BKIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 7.11% for BKSE. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE and BKIE have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.15% for BKSE.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор