PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с BKCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с BKCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKSE is passively managed, while BKCI is actively managed. Over the past 3 years, BKSE returned 18.21%/yr vs 5.07%/yr for BKCI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.80%/yr for BKCI.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и BKCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BKCI с доходностью 4.60%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и BKCI

2026 (YTD)20252024202320222021
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%-0.18%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%

Correlation

The correlation between BKSE and BKCI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between BKSE and BKCI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и BKCI

Секторы
BKSE
BKCI

Технологии

16.8%
23.5%

Финансовые услуги

16.4%
5.5%

Промышленность

15.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.9%

Здравоохранение

11.4%
19.3%

Энергетика

7.0%
5.5%

Недвижимость

6.6%
3.1%

Сырьевые материалы

4.5%
11.7%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.4%

Технологии

BKSE
16.8%
BKCI
23.5%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
BKCI
5.5%

Промышленность

BKSE
15.4%
BKCI
11.7%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
BKCI
13.9%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
BKCI
19.3%

Энергетика

BKSE
7.0%
BKCI
5.5%

Недвижимость

BKSE
6.6%
BKCI
3.1%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
BKCI
11.7%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
BKCI

-

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
BKCI
3.5%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
BKCI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC

Доходность на риск

BKSE vs. BKCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c BKCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEBKCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.51

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.81

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.65

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

2.02

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. BKCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BKCI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и BKCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEBKCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.51

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.10

+0.64

Просадки

Сравнение просадок BKSE и BKCI

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BKCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEBKCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-31.03%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.30%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-20.02%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.39%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.60%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и BKCI

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEBKCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.58%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.28%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.32%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

16.61%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.61%

+5.68%

Сравнение комиссий BKSE и BKCI

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и BKCI

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BKCI в 1.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKSE and BKCI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs BKCI's -31.03%.

On 3-year performance, BKSE leads with 18.21% vs 5.07% for BKCI. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKSE has performed better with a 18.21% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.15% for BKSE.

BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BKCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.80% for BKCI.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и BKCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор