PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKPIX с USPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BKPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BKPIX returned 12.44%/yr vs -40.20%/yr for USPIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BKPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKPIX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции BKPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 12.44% против -40.20% соответственно.

BKPIX

1 день
1.97%
1 месяц
8.32%
С начала года
14.17%
6 месяцев
9.52%
1 год
31.70%
3 года*
34.97%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.44%

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		14.17%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BKPIX and USPIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between BKPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Banks UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с REPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с RMQAXBKPIX с ULPIXBKPIX с ENPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIXUSPIX с BIPIX

Доходность на риск

BKPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-1.25

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-2.05

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.78

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.95

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-1.90

+5.77

BKPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKPIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKPIX и USPIX

Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-100.00%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-47.13%

+25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.94%

-80.96%

+43.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-89.53%

+27.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-99.48%

+33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.94%

-100.00%

+58.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.05%

-96.43%

+40.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

25.69%

-16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BKPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) составляет 8.75%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

17.82%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

29.00%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

35.99%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.69%

45.76%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.33%

44.59%

-1.26%

Сравнение комиссий BKPIX и USPIX

BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKPIX и USPIX

Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности USPIX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.24%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKPIX and USPIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BKPIX (8.75%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs USPIX's -100.00%.

BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор