PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BKPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BKPIX returned 9.99%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности BKPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKPIX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции BKPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 9.99% против -58.54% соответственно.

BKPIX

1 день
2.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.50%
3 года*
28.51%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.99%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		5.26%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between BKPIX and USPIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

-0.56

The correlation between BKPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Banks UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с REPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с RMQAXBKPIX с ULPIXBKPIX с ENPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SMPIX

Доходность на риск

BKPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-1.57

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-2.68

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.72

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-1.01

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-2.01

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKPIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-1.57

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.77

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-1.01

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.73

+0.79

Просадки

Сравнение просадок BKPIX и USPIX

Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-100.00%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-49.97%

+28.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.94%

-80.85%

+42.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-89.47%

+27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-99.99%

+33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.47%

-100.00%

+53.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.09%

-96.44%

+40.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

25.29%

-16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BKPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) составляет 7.98%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.07%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

24.45%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

32.12%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.75%

45.19%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.42%

58.07%

-14.65%

Сравнение комиссий BKPIX и USPIX

BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKPIX и USPIX

Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.35%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKPIX and USPIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to BKPIX (7.98%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs USPIX's -100.00%.

BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор