Сравнение BKPIX с USPIX
BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BKPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BKPIX returned 12.04%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности BKPIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKPIX показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции BKPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 12.04% против -39.42% соответственно.
BKPIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 7.48%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 12.04%
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
Сравнение доходности по годам BKPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 20.84% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between BKPIX and USPIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between BKPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
BKPIX
USPIX
Сравнение BKPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.91 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.75 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKPIX и USPIX
Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -100.00% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -45.06% | +23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.94% | -80.96% | +43.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.71% | -89.53% | +27.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -99.37% | +33.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.55% | -100.00% | +61.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -96.44% | +40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 23.30% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) составляет 7.42%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 15.59% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 30.47% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 37.07% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.58% | 45.96% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 44.63% | -1.41% |
Сравнение комиссий BKPIX и USPIX
BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKPIX и USPIX
Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности USPIX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.17% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKPIX and USPIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to BKPIX (7.42%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs USPIX's -100.00%.
BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKPIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор