Сравнение BKNG с VDE
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, BKNG returned 13.33%/yr vs 9.19%/yr for VDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.19% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 5.86%
- 6 месяцев
- -10.79%
- С начала года
- -14.78%
- 1 год
- -19.41%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 13.33%
VDE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 22.43%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам BKNG и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -14.78% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
VDE Vanguard Energy ETF | 30.89% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between BKNG and VDE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between BKNG and VDE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. VDE — Ранг доходности на риск
BKNG
VDE
Сравнение BKNG c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.52 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.83 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и VDE
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -74.20% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.89% | -15.04% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -21.41% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -26.58% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -69.29% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -7.39% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.97% | -19.91% | -27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 5.54% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и VDE
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 6.09% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 16.48% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 20.84% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 26.25% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 29.91% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и VDE
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VDE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.89% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.48% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and VDE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (11.95%) compared to VDE (6.09%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор