Сравнение BKNG с BEDZ
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, BKNG returned 12.99%/yr vs 7.60%/yr for BEDZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и BEDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 6.84%.
BKNG
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -16.36%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.20%
BEDZ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKNG и BEDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -21.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 1.76% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 6.84% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 6.49% |
Correlation
The correlation between BKNG and BEDZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between BKNG and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. BEDZ — Ранг доходности на риск
BKNG
BEDZ
Сравнение BKNG c BEDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | BEDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.73 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.06 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.03 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и BEDZ
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BEDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -29.70% | -69.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -12.06% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -28.31% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -29.70% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.58% | 0.00% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -8.08% | -38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 5.15% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и BEDZ
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.19% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 15.21% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 20.35% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 24.90% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 24.85% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и BEDZ
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BEDZ в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.16% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.94% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and BEDZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.28%) compared to BEDZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs BEDZ's -29.70%.
BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и BEDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор