PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKNG с BEDZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKNG и BEDZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BKNG и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
116.03%
37.41%
BKNG
BEDZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKNG:

1.78

BEDZ:

1.34

Коэф-т Сортино

BKNG:

2.15

BEDZ:

1.86

Коэф-т Омега

BKNG:

1.34

BEDZ:

1.24

Коэф-т Кальмара

BKNG:

2.37

BEDZ:

1.57

Коэф-т Мартина

BKNG:

7.34

BEDZ:

4.51

Индекс Язвы

BKNG:

6.38%

BEDZ:

5.12%

Дневная вол-ть

BKNG:

26.24%

BEDZ:

17.23%

Макс. просадка

BKNG:

-99.32%

BEDZ:

-29.70%

Текущая просадка

BKNG:

-4.75%

BEDZ:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность 43.59%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью 20.28%.


BKNG

С начала года

43.59%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

27.06%

1 год

44.72%

5 лет

20.31%

10 лет

16.10%

BEDZ

С начала года

20.28%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

21.80%

1 год

20.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKNG c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKNG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.781.34
Коэффициент Сортино BKNG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.151.86
Коэффициент Омега BKNG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.24
Коэффициент Кальмара BKNG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.371.57
Коэффициент Мартина BKNG, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.344.51
BKNG
BEDZ

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
1.34
BKNG
BEDZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и BEDZ

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BEDZ в 1.39%


TTM202320222021
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.69%0.00%0.00%0.00%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF
1.39%1.67%0.21%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BKNG и BEDZ

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BEDZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.75%
-2.50%
BKNG
BEDZ

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и BEDZ

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.83%
5.46%
BKNG
BEDZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab