PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKNG с BEDZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) is Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, BKNG returned 14.65%/yr vs 9.07%/yr for BEDZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -16.95%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 11.30%.

BKNG

1 день
-2.32%
1 месяц
8.69%
С начала года
-16.95%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-18.63%
3 года*
20.00%
5 лет*
14.65%
10 лет*
14.32%

BEDZ

1 день
-0.27%
1 месяц
8.00%
С начала года
11.30%
6 месяцев
9.16%
1 год
23.70%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BKNG
Booking Holdings Inc.		-16.95%8.59%41.31%76.02%-16.00%2.31%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		11.30%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between BKNG and BEDZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.67

The correlation between BKNG and BEDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с TCOMBKNG с CAT
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICIBEDZ с VDC

Доходность на риск

BKNG vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.17

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.81

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.97

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

4.63

-5.66

BKNG vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и BEDZ

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-29.70%

-69.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-12.06%

-21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-28.31%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-29.70%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

-0.48%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.02%

-7.99%

-39.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.08%

5.13%

+12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и BEDZ

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

4.69%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.44%

15.20%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.26%

20.34%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

24.89%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

24.77%

+7.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и BEDZ

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BEDZ в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.07%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.91%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKNG and BEDZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (11.70%) compared to BEDZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs BEDZ's -29.70%.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор