PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKNG с EXPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKNG и EXPE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BKNG и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20,981.73%
815.05%
BKNG
EXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKNG:

1.78

EXPE:

0.65

Коэф-т Сортино

BKNG:

2.15

EXPE:

1.01

Коэф-т Омега

BKNG:

1.34

EXPE:

1.17

Коэф-т Кальмара

BKNG:

2.37

EXPE:

0.50

Коэф-т Мартина

BKNG:

7.34

EXPE:

1.55

Индекс Язвы

BKNG:

6.38%

EXPE:

15.82%

Дневная вол-ть

BKNG:

26.24%

EXPE:

37.43%

Макс. просадка

BKNG:

-99.32%

EXPE:

-82.73%

Текущая просадка

BKNG:

-4.75%

EXPE:

-13.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$170.61B

EXPE:

$23.18B

EPS

BKNG:

$147.87

EXPE:

$7.70

Цена/прибыль

BKNG:

34.86

EXPE:

23.46

PEG коэффициент

BKNG:

1.14

EXPE:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$23.05B

EXPE:

$13.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$22.37B

EXPE:

$5.42B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$7.51B

EXPE:

$2.46B

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность 43.59%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции EXPE по среднегодовой доходности: 16.10% против 8.15% соответственно.


BKNG

С начала года

43.59%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

27.06%

1 год

44.72%

5 лет

20.31%

10 лет

16.10%

EXPE

С начала года

21.71%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

44.65%

1 год

19.56%

5 лет

11.01%

10 лет

8.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKNG c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKNG, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.780.65
Коэффициент Сортино BKNG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.151.01
Коэффициент Омега BKNG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.17
Коэффициент Кальмара BKNG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.370.50
Коэффициент Мартина BKNG, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.341.55
BKNG
EXPE

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EXPE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
0.65
BKNG
EXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и EXPE

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как EXPE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%

Просадки

Сравнение просадок BKNG и EXPE

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и EXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.75%
-13.59%
BKNG
EXPE

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и EXPE

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Expedia Group, Inc. (EXPE) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.83%
7.09%
BKNG
EXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и EXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Expedia Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab