PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKNG с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKNG с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, BKNG returned 13.39%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.23% соответственно.

BKNG

1 день
0.99%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-10.70%
С начала года
-13.41%
1 год
-17.74%
3 года*
16.91%
5 лет*
17.06%
10 лет*
13.39%

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-13.41%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between BKNG and IXC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.34

The correlation between BKNG and IXC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с BEDZBKNG с TCOMBKNG с AAPL
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

BKNG vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKNGIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.91

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.50

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.40

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

7.55

-8.52

BKNG vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKNG и IXC

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-67.88%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.89%

-15.36%

-17.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-19.06%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-24.93%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-64.16%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-8.30%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.97%

-17.45%

-29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

4.88%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и IXC

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

6.19%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

15.89%

+13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

19.32%

+14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

23.44%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

26.81%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и IXC

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IXC в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.87%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

BKNG and IXC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (11.82%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор