Сравнение BKNG с IXC
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, BKNG returned 12.20%/yr vs 10.08%/yr for IXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.08% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -16.36%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.20%
IXC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам BKNG и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -21.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.12% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between BKNG and IXC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between BKNG and IXC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. IXC — Ранг доходности на риск
BKNG
IXC
Сравнение BKNG c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.24 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.73 | -17.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.71 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и IXC
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -67.88% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -9.66% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -19.06% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -24.93% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -64.16% | +16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.58% | -4.91% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -17.48% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 3.21% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и IXC
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.50% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 15.38% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 18.73% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 23.50% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 26.85% | +5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и IXC
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IXC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.94% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and IXC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.28%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор