Сравнение BKNG с DBC
BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, BKNG returned 12.20%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.20% против 8.83% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -16.36%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.20%
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам BKNG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -21.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BKNG and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between BKNG and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. DBC — Ранг доходности на риск
BKNG
DBC
Сравнение BKNG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.34 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 13.40 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.39 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.11 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и DBC
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -76.36% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -7.05% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -13.82% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -27.34% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -41.71% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.58% | -22.70% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -46.22% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 3.33% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и DBC
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.56% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 15.82% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 18.73% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 19.18% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 17.81% | +14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и DBC
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DBC в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.94% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
BKNG and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.28%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор