PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с TPLC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.49%/yr vs 8.10%/yr for TPLC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.16%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

TPLC

1 день
-1.27%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.16%
6 месяцев
6.93%
1 год
12.36%
3 года*
13.60%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и TPLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.16%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%37.54%

Correlation

The correlation between BKMC and TPLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between BKMC and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и TPLC

Секторы
BKMC
TPLC

Промышленность

22.9%
23.2%

Технологии

16.2%
16.7%

Финансовые услуги

12.4%
11.8%

Здравоохранение

11.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.0%

Недвижимость

7.6%
0.3%

Сырьевые материалы

4.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.2%

Энергетика

3.3%
8.2%

Коммунальные услуги

2.4%
11.6%

Промышленность

BKMC
22.9%
TPLC
23.2%

Технологии

BKMC
16.2%
TPLC
16.7%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
TPLC
11.8%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
TPLC
9.3%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
TPLC
9.0%

Недвижимость

BKMC
7.6%
TPLC
0.3%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
TPLC
3.8%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
TPLC
0.2%

Энергетика

BKMC
3.3%
TPLC
8.2%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

BKMC vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.60

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.64

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

5.82

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BKMC и TPLC

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-38.02%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.58%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-18.18%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-21.63%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.27%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.29%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.13%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и TPLC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.03%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.56%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.57%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.14%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.89%

-0.72%

Сравнение комиссий BKMC и TPLC

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и TPLC

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BKMC and TPLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (4.46%) compared to TPLC (3.03%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.10% vs 7.49% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.10% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.84% for TPLC.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.52% for TPLC.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор