Сравнение BKLN с SPLV
BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.32%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 4.32% против 8.33% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.32%
SPLV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам BKLN и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.04% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.85% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Correlation
The correlation between BKLN and SPLV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BKLN and SPLV has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLN vs. SPLV — Ранг доходности на риск
BKLN
SPLV
Сравнение BKLN c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLN | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.64 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 1.50 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLN и SPLV
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLN | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -36.26% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -7.41% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -9.64% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -17.26% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -36.26% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.66% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.55% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.15% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и SPLV
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLN | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 4.03% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 7.20% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 10.08% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 12.51% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 15.38% | -8.95% |
Сравнение комиссий BKLN и SPLV
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и SPLV
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SPLV в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.63% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKLN and SPLV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.03%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs SPLV's -36.26%.
On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs 4.32% for BKLN. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.15% for SPLV.
BKLN is categorized as Bank Loan, while SPLV is S&P 500. BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.25% for SPLV.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLN и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор