PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BKLN tracks the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.26%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.26% против 5.14% соответственно.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between BKLN and SPHY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.38

The correlation between BKLN and SPHY shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и SPHY

Секторы
BKLN
SPHY

Технологии

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.9%
99.9%

Промышленность

0.9%

-

Недвижимость

0.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKLN
5.7%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
SPHY

-

Финансовые услуги

BKLN
1.9%
SPHY
99.9%

Промышленность

BKLN
0.9%
SPHY

-

Недвижимость

BKLN
0.8%
SPHY

-

Здравоохранение

BKLN
0.8%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
SPHY

-

Сырьевые материалы

BKLN

-

SPHY

-

Энергетика

BKLN

-

SPHY
0.1%

Коммунальные услуги

BKLN

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с EFTBKLN с SPY
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

BKLN vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.92

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.92

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.92

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

13.27

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BKLN и SPHY

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-21.97%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.41%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-4.85%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-15.29%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-21.97%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.14%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.29%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.53%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и SPHY

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.42%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.14%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.91%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

3.68%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

7.17%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

7.89%

-1.46%

Сравнение комиссий BKLN и SPHY

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и SPHY

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and SPHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.14% vs 4.26% for BKLN. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.14% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.62% for BKLN.

BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор