Сравнение BKLN с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BKLN и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 4.40% против 17.98% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и PPA
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BKLN vs. PPA — Ранг доходности на риск
BKLN
PPA
Сравнение BKLN c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.80 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.37 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.40 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и PPA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и PPA
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и PPA
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -57.37% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -13.71% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -18.37% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -43.92% | +19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -8.56% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -9.19% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.45% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и PPA
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.75%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 7.57% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 15.14% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 21.75% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 18.22% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 20.48% | -14.04% |