PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с SPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKLC и SPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.


BKLC

1 день
-0.56%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.12%
С начала года
10.67%
1 год
21.54%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.44%
10 лет*

SPCT

1 день
0.99%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
7.01%
С начала года
9.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и SPCT


2026 (YTD)2025
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
10.67%2.87%
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
9.92%1.93%

Correlation

The correlation between BKLC and SPCT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Liberty One Spectrum ETF

Доходность на риск

BKLC vs. SPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPCT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c SPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BKLCSPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

BKLC vs. SPCT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и SPCT

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SPCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKLCSPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-7.17%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-1.49%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и SPCT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKLCSPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

9.27%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

9.27%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

9.27%

+8.14%

Сравнение комиссий BKLC и SPCT

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и SPCT

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPCT в 0.73%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.06%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
0.73%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BKLC and SPCT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.

BKLC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.73% for SPCT.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Liberty One. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.85% for SPCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и SPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор