PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLC с COWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с COWS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, BKLC returned 23.58% vs 32.53% for COWS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью 19.43%.

BKLC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.29%
1 год
23.58%
3 года*
22.27%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
19.33%

COWS

1 день
-0.09%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
17.48%
С начала года
19.43%
1 год
32.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
$20.93M$19.93M$22.38M

COWS

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
$362.95K$302.97K$226.01K

Сравнение доходности по годам BKLC и COWS

2026 (YTD)202520242023
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		13.29%18.06%25.56%8.18%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		19.43%15.29%11.08%9.31%

Correlation

The correlation between BKLC and COWS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between BKLC and COWS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и COWS

Секторы
BKLC
COWS

Технологии

37.6%
17.8%

Финансовые услуги

12.0%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.7%

Здравоохранение

9.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
18.5%

Промышленность

7.9%
16.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
6.1%

Технологии

BKLC
37.6%
COWS
17.8%

Финансовые услуги

BKLC
12.0%
COWS
15.9%

Коммуникационные услуги

BKLC
9.5%
COWS
2.7%

Здравоохранение

BKLC
9.3%
COWS
11.4%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.0%
COWS
18.5%

Промышленность

BKLC
7.9%
COWS
16.3%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.5%
COWS
2.6%

Энергетика

BKLC
3.5%
COWS
8.7%

Коммунальные услуги

BKLC
2.6%
COWS
2.3%

Недвижимость

BKLC
1.8%
COWS

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.7%
COWS
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO

Доходность на риск

BKLC vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKLC c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCCOWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.00

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

5.08

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

16.40

-5.49

BKLC vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и COWS

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и COWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-24.76%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.44%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.76%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.99%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и COWS

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 4.09%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.23%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.86%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.98%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.69%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.69%

-1.29%

Сравнение комиссий BKLC и COWS

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COWS в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и COWS

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности COWS в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.42%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and COWS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (5.23%) compared to BKLC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs COWS's -24.76%.

On 1-year performance, COWS leads with 32.53% vs 23.58% for BKLC. Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 32.53% return vs 23.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC and COWS have the same expense ratio: 0.00% per year.

COWS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.03% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWS is Mid Cap Value Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Amplify.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и COWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор