PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с COWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с COWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, BKLC returned 23.79% vs 27.27% for COWS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью 8.83%.

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

COWS

1 день
0.40%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.14%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и COWS

2026 (YTD)202520242023
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%25.56%8.18%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		8.83%15.29%11.08%9.31%

Correlation

The correlation between BKLC and COWS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between BKLC and COWS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и COWS

Секторы
BKLC
COWS

Технологии

38.8%
24.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.1%

Финансовые услуги

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Здравоохранение

8.4%
7.7%

Промышленность

8.1%
22.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.8%

Энергетика

3.2%
6.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

BKLC
38.8%
COWS
24.3%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
COWS
4.1%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
COWS
15.8%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
COWS
9.7%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
COWS
7.7%

Промышленность

BKLC
8.1%
COWS
22.9%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
COWS
2.8%

Энергетика

BKLC
3.2%
COWS
6.9%

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
COWS
2.2%

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
COWS
3.4%

Недвижимость

BKLC
1.7%
COWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO

Доходность на риск

BKLC vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCCOWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.67

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.46

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.26

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

12.80

-1.26

BKLC vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и COWS

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и COWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-24.76%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.44%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.66%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.89%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и COWS

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеют волатильность 5.04% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.87%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.46%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

16.40%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

18.80%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.80%

-1.33%

Сравнение комиссий BKLC и COWS

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COWS в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и COWS

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности COWS в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.61%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and COWS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (5.04%) compared to COWS (4.87%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs COWS's -24.76%.

On 1-year performance, COWS leads with 27.27% vs 23.79% for BKLC. Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 27.27% return vs 23.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC and COWS have the same expense ratio: 0.00% per year.

COWS has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.04% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWS is Mid Cap Value Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Amplify.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и COWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор