PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKLC с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

BKLC и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKLC и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-3.87%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%36.06%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий BKLC и BKIE

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKLC vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.56

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.13

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.36

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

9.18

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.88

+0.11

Корреляция

Корреляция между BKLC и BKIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и BKIE

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и BKIE

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKLCBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-28.19%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.41%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.19%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.58%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.04%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и BKIE

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.43%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKLCBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.26%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.15%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

17.14%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.99%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.31%

+1.27%