Сравнение BKIPX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
BKIPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index. Фонд был запущен 16 февр. 2016 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BKIPX и SWRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKIPX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 0.73% | 6.08% | 4.77% | 3.37% | -4.18% | 5.21% | 4.86% | 4.90% | 0.61% | 0.90% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BKIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 0.39%.
BKIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKIPX и SWRSX
BKIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKIPX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
BKIPX
SWRSX
Сравнение BKIPX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKIPX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.84 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.17 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.44 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 4.27 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKIPX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.84 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.24 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.57 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BKIPX и SWRSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKIPX и SWRSX
Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWRSX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 3.60% | 4.68% | 4.33% | 2.77% | 4.80% | 4.41% | 1.17% | 2.54% | 2.56% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BKIPX и SWRSX
Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и SWRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKIPX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -14.29% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -2.68% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -14.29% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.33% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.75% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.90% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKIPX и SWRSX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) составляет 0.66%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKIPX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.17% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.00% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 6.05% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.39% | -2.77% |