Сравнение BKIPX с FSPWX
BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - BKIPX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index while FSPWX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, BKIPX returned 2.37% vs 0.52% for FSPWX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.
Доходность
Сравнение доходности BKIPX и FSPWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKIPX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью -0.56%.
BKIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.84%
FSPWX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BKIPX и FSPWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 1.10% | 6.08% | 1.17% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | -0.56% | 6.76% | -1.32% |
Correlation
The correlation between BKIPX and FSPWX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BKIPX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKIPX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск
BKIPX
FSPWX
Сравнение BKIPX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKIPX | FSPWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.15 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 0.46 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKIPX и FSPWX
Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и FSPWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKIPX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -3.84% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -2.73% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.34% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.01% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.91% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKIPX и FSPWX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKIPX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.52% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.85% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 3.51% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 4.13% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 4.13% | -1.48% |
Сравнение комиссий BKIPX и FSPWX
BKIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKIPX и FSPWX
Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FSPWX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 4.91% | 4.68% | 4.33% | 2.77% | 4.80% | 4.41% | 1.17% | 2.54% | 2.56% | 1.90% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.05% | 4.19% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKIPX and FSPWX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPWX has higher volatility (1.52%) compared to BKIPX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs FSPWX's -3.84%.
BKIPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKIPX и FSPWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор