PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIPX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIPX с FSPWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - BKIPX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index while FSPWX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, BKIPX returned 4.73% vs 5.38% for FSPWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности BKIPX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIPX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью 1.83%.

BKIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.73%
3 года*
5.04%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIPX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		2.00%6.08%1.28%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.83%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between BKIPX and FSPWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.68

The correlation between BKIPX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с BKIPX:
BKIPX с SEIAXBKIPX с IPBAXBKIPX с BRGKXBKIPX с RRPAXBKIPX с VCTPXBKIPX с BDBKXBKIPX с FFNYX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с PRIPX

Доходность на риск

BKIPX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIPX
Ранг доходности на риск BKIPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIPX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIPXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.56

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.39

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.67

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

8.19

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIPX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIPX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIPX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIPXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.56

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BKIPX и FSPWX

Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIPXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-3.84%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.95%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-0.98%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.64%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIPX и FSPWX

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIPXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.92%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.28%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.35%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

4.06%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

4.06%

-1.42%

Сравнение комиссий BKIPX и FSPWX

BKIPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIPX и FSPWX

Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FSPWX в 3.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K		4.63%4.68%4.33%2.77%4.80%4.41%1.17%2.54%2.56%1.90%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIPX and FSPWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIPX has higher volatility (1.22%) compared to FSPWX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs FSPWX's -3.84%.

BKIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIPX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор