Сравнение BKIPX с VCTPX
BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BKIPX returned 2.49%/yr vs 0.36%/yr for VCTPX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.52%/yr for VCTPX.
Доходность
Сравнение доходности BKIPX и VCTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKIPX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 1.19%.
BKIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.84%
VCTPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 1.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BKIPX и VCTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 1.10% | 6.08% | 4.77% | 3.37% | -4.18% | 5.21% | 4.86% | 4.90% | 0.61% | 0.90% |
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 1.19% | 4.22% | 1.15% | 4.03% | -10.23% | 5.10% | 8.76% | 8.66% | -3.13% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BKIPX and VCTPX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between BKIPX and VCTPX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKIPX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск
BKIPX
VCTPX
Сравнение BKIPX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKIPX | VCTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 3.47 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKIPX и VCTPX
Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и VCTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKIPX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -17.48% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -1.84% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.34% | -5.19% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -12.81% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.13% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.79% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.75% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKIPX и VCTPX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) составляет 0.43%, в то время как у VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что BKIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKIPX | VCTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.74% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.26% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 3.00% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 5.60% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 4.87% | -2.22% |
Сравнение комиссий BKIPX и VCTPX
BKIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VCTPX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKIPX и VCTPX
Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VCTPX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 4.91% | 4.68% | 4.33% | 2.77% | 4.80% | 4.41% | 1.17% | 2.54% | 2.56% | 1.90% |
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 2.58% | 0.00% | 13.97% | 13.35% | 8.00% | 1.86% | 2.20% | 1.63% | 1.98% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BKIPX and VCTPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCTPX has higher volatility (0.74%) compared to BKIPX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs VCTPX's -17.48%.
BKIPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKIPX и VCTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор