PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 9.22%/yr vs 9.91%/yr for SCHF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%37.84%

Correlation

The correlation between BKIE and SCHF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BKIE and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и SCHF

Секторы
BKIE
SCHF

Финансовые услуги

25.8%
20.6%

Промышленность

18.6%
11.5%

Технологии

10.1%
15.7%

Здравоохранение

9.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Сырьевые материалы

7.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

5.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

3.7%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
SCHF
20.6%

Промышленность

BKIE
18.6%
SCHF
11.5%

Технологии

BKIE
10.1%
SCHF
15.7%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
SCHF
6.5%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
SCHF
5.7%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
SCHF
6.5%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
SCHF
4.9%

Энергетика

BKIE
5.9%
SCHF
5.0%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
SCHF
1.7%

Недвижимость

BKIE
2.0%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

BKIE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIESCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.07

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.85

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.84

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

11.03

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.44

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BKIE и SCHF

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-34.87%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.48%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-13.41%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.14%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.57%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.38%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и SCHF

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.31%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.49%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.34%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.72%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.38%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.18%

-0.85%

Сравнение комиссий BKIE и SCHF

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и SCHF

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BKIE and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, SCHF leads with 9.91% vs 9.22% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 9.91% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.95% for SCHF.

BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор