PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

BKIE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%37.84%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий BKIE и SCHF

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIESCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.40

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.75

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.59

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIESCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.40

+0.48

Корреляция

Корреляция между BKIE и SCHF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и SCHF

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и SCHF

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIESCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-34.87%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.48%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.14%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.16%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.44%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и SCHF

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 7.26%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIESCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.94%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.79%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.75%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.14%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.09%

-0.78%