PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. BKIE is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 9.17%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

BKIE

1 день
0.43%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.01%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.51%32.08%4.63%18.25%-13.60%2.22%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between BKIE and PVAL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.76

The correlation between BKIE and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и PVAL

Секторы
BKIE
PVAL

Финансовые услуги

25.8%
19.1%

Промышленность

18.6%
12.1%

Технологии

10.1%
11.9%

Здравоохранение

9.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.2%

Сырьевые материалы

7.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.3%

Энергетика

5.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.8%

Коммунальные услуги

3.7%
5.0%

Недвижимость

2.0%
2.1%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
PVAL
19.1%

Промышленность

BKIE
18.6%
PVAL
12.1%

Технологии

BKIE
10.1%
PVAL
11.9%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
PVAL
12.6%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
PVAL
10.2%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
PVAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
PVAL
8.3%

Энергетика

BKIE
5.9%
PVAL
8.4%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
PVAL
5.8%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
PVAL
5.0%

Недвижимость

BKIE
2.0%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

BKIE vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKIEPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.89

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.03

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.45

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

16.87

-9.42

BKIE vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKIE и PVAL

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-16.64%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.22%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-15.42%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-16.64%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.01%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.90%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и PVAL

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.68%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

8.57%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.12%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.32%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.25%

+1.13%

Сравнение комиссий BKIE и PVAL

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и PVAL

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.23%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and PVAL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (5.17%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 9.17% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

BKIE has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.97% for PVAL.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Putnam. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор