PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с IPKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW).

BKIE и IPKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%55.39%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 3.20%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с IQLTIPKW с QQQ

Сравнение комиссий BKIE и IPKW

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEIPKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.11

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.91

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.19

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Корреляция

Корреляция между BKIE и IPKW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и IPKW

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IPKW в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и IPKW

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и IPKW.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-47.24%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.25%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-33.18%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.89%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.09%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.18%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и IPKW

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.66%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.46%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.32%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.00%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.87%

-1.56%