PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

BKIE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и FDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		0.94%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

BKIE

1 день
3.17%
1 месяц
-7.91%
С начала года
0.94%
6 месяцев
6.12%
1 год
24.82%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий BKIE и FDEV

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.85

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

11.64

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между BKIE и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и FDEV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.09%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и FDEV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-30.11%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.67%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.02%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.83%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.38%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.13%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и FDEV

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.22%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.15%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

14.62%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.85%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.38%

+0.92%