PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 9.22%/yr vs 6.29%/yr for EFAV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%16.56%

Correlation

The correlation between BKIE and EFAV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between BKIE and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и EFAV

Секторы
BKIE
EFAV

Финансовые услуги

25.8%
19.9%

Промышленность

18.6%
15.1%

Технологии

10.1%
4.5%

Здравоохранение

9.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.2%

Сырьевые материалы

7.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
11.5%

Энергетика

5.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.7%

Коммунальные услуги

3.7%
9.1%

Недвижимость

2.0%
2.9%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
EFAV
19.9%

Промышленность

BKIE
18.6%
EFAV
15.1%

Технологии

BKIE
10.1%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
EFAV
12.4%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
EFAV
5.2%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
EFAV
1.6%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
EFAV
11.5%

Энергетика

BKIE
5.9%
EFAV
8.2%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
EFAV
9.1%

Недвижимость

BKIE
2.0%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

BKIE vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.95

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.38

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.52

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

4.22

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.95

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BKIE и EFAV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-27.56%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-6.46%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-8.75%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-27.46%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.07%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.77%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.32%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и EFAV

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

8.19%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

10.32%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

11.79%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

13.21%

+3.12%

Сравнение комиссий BKIE и EFAV

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и EFAV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and EFAV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 6.29% for EFAV. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 3.06% for EFAV.

BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.20% for EFAV.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор