PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKIE с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с DWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and DWX (State Street SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR while DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 10.13%/yr vs 8.14%/yr for DWX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 10.58%.

BKIE

1 день
0.22%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
7.76%
С начала года
13.76%
1 год
26.58%
3 года*
18.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%

DWX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
4.46%
С начала года
10.58%
1 год
18.67%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.14%
10 лет*
7.29%
Всё время*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF
$7.16M$6.66M$5.77M

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF
$871.03K$1.18M$893.08K

Сравнение доходности по годам BKIE и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		13.76%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		10.58%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%22.74%

Correlation

The correlation between BKIE and DWX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between BKIE and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и DWX

Секторы
BKIE
DWX

Финансовые услуги

26.6%
17.3%

Промышленность

17.9%
10.6%

Технологии

11.7%
2.9%

Здравоохранение

9.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.6%

Сырьевые материалы

6.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
13.1%

Энергетика

5.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
12.1%

Коммунальные услуги

3.5%
10.6%

Недвижимость

1.8%
10.2%

Финансовые услуги

BKIE
26.6%
DWX
17.3%

Промышленность

BKIE
17.9%
DWX
10.6%

Технологии

BKIE
11.7%
DWX
2.9%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
DWX
4.4%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.2%
DWX
6.6%

Сырьевые материалы

BKIE
6.7%
DWX
2.1%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.3%
DWX
13.1%

Энергетика

BKIE
5.0%
DWX
10.1%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.1%
DWX
12.1%

Коммунальные услуги

BKIE
3.5%
DWX
10.6%

Недвижимость

BKIE
1.8%
DWX
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS

Доходность на риск

BKIE vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKIE c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKIEDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.70

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.37

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.18

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

6.60

+2.49

BKIE vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKIE и DWX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-66.86%

+38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.59%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-10.65%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-26.96%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-14.02%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и DWX

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.82%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.20%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

11.03%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

12.25%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

14.71%

+1.61%

Сравнение комиссий BKIE и DWX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и DWX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DWX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.09%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		4.12%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and DWX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.01%) compared to DWX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs DWX's -66.86%.

On 5-year performance, BKIE leads with 10.13% vs 8.14% for DWX. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 10.13% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.09% for BKIE.

BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.45% for DWX.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор