PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с DFDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с DFDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while DFDV (DeFi Development Corp) is a stock. Over the past year, BKIE returned 23.04% vs -80.22% for DFDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и DFDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и DeFi Development Corp (DFDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -40.40%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

DFDV

1 день
-0.17%
1 месяц
-30.00%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-56.88%
1 год
-80.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и DFDV

2026 (YTD)202520242023
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%3.51%
DFDV
DeFi Development Corp		-40.40%700.93%-41.08%-73.04%

Correlation

The correlation between BKIE and DFDV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.17

The correlation between BKIE and DFDV shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

DeFi Development Corp

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ABBVDFDV с MSTYDFDV с QBTSDFDV с AOA

Доходность на риск

BKIE vs. DFDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c DFDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEDFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.58

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.76

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.90

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

-1.17

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. DFDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DFDV равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и DFDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEDFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.58

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.02

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BKIE и DFDV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки DFDV в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и DFDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEDFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-92.25%

+64.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-89.56%

+78.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-92.21%

+91.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-72.14%

+67.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

68.75%

-65.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и DFDV

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.31%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 25.19%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEDFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

25.19%

-20.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

83.96%

-71.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

138.64%

-124.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

520.41%

-504.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

520.41%

-504.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и DFDV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFDV
DeFi Development Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and DFDV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDV has higher volatility (25.19%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs DFDV's -92.25%.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и DFDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор