PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с DFDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с DFDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и DeFi Development Corp (DFDV).

BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и DFDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и DeFi Development Corp (DFDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и DFDV

2026 (YTD)202520242023
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%3.51%
DFDV
DeFi Development Corp		-31.68%700.93%-41.08%-73.04%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -31.68%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

DFDV

1 день
4.86%
1 месяц
-9.92%
С начала года
-31.68%
6 месяцев
-75.08%
1 год
431.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

DeFi Development Corp

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ALTSDFDV с MSTYDFDV с ABBVDFDV с QBTS

Доходность на риск

BKIE vs. DFDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c DFDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEDFDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.50

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

8.76

-6.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.94

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.68

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.43

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. DFDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DFDV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и DFDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEDFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.50

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.01

+0.89

Корреляция

Корреляция между BKIE и DFDV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и DFDV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFDV
DeFi Development Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и DFDV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки DFDV в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и DFDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEDFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-92.25%

+64.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-92.25%

+80.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-91.07%

+84.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-71.02%

+65.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

67.08%

-64.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и DFDV

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 7.26%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 35.97%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEDFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

35.97%

-28.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

89.12%

-77.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

865.51%

-848.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

536.68%

-520.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

536.68%

-520.37%