PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с DBAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 9.22%/yr vs 11.34%/yr for DBAW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.22%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%27.82%

Correlation

The correlation between BKIE and DBAW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between BKIE and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и DBAW

Секторы
BKIE
DBAW

Финансовые услуги

25.8%
24.1%

Промышленность

18.6%
15.0%

Технологии

10.1%
18.7%

Здравоохранение

9.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.9%

Сырьевые материалы

7.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.3%

Энергетика

5.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
DBAW
24.1%

Промышленность

BKIE
18.6%
DBAW
15.0%

Технологии

BKIE
10.1%
DBAW
18.7%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
DBAW
7.2%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
DBAW
7.9%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
DBAW
6.8%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
DBAW
5.3%

Энергетика

BKIE
5.9%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
DBAW
3.2%

Недвижимость

BKIE
2.0%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с VOO

Доходность на риск

BKIE vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.81

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.85

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.02

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

16.71

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.81

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BKIE и DBAW

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-31.44%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.00%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-17.87%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.43%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.00%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и DBAW

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.31%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.59%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.00%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

12.88%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.74%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.28%

+1.05%

Сравнение комиссий BKIE и DBAW

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и DBAW

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and DBAW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.59%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.34% vs 9.22% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.34% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 3.24% for BKIE.

BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор