PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 9.22%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%58.04%

Correlation

The correlation between BKIE and BKSE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.74

The correlation between BKIE and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и BKSE

Секторы
BKIE
BKSE

Финансовые услуги

25.8%
16.4%

Промышленность

18.6%
15.4%

Технологии

10.1%
16.8%

Здравоохранение

9.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.3%

Сырьевые материалы

7.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.2%

Энергетика

5.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.2%

Коммунальные услуги

3.7%
3.4%

Недвижимость

2.0%
6.6%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
BKSE
16.4%

Промышленность

BKIE
18.6%
BKSE
15.4%

Технологии

BKIE
10.1%
BKSE
16.8%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
BKSE
11.4%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
BKSE
13.3%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
BKSE
4.5%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
BKSE
3.2%

Энергетика

BKIE
5.9%
BKSE
7.0%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
BKSE
2.2%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
BKSE
3.4%

Недвижимость

BKIE
2.0%
BKSE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKIE vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.96

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.83

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.67

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

12.77

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.74

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKSE

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-29.08%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.40%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-26.76%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.08%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.09%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-9.05%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.69%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKSE

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 4.31% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.99%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

17.58%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.44%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

22.29%

-5.96%

Сравнение комиссий BKIE и BKSE

И BKIE, и BKSE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKSE

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and BKSE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 7.11% for BKSE. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE and BKSE have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.15% for BKSE.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор