PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с BKSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

BKIE и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%58.04%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 1.93%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA

Сравнение комиссий BKIE и BKSE

И BKIE, и BKSE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.08

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.64

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.67

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.85

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BKSE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.66

+0.22

Корреляция

Корреляция между BKIE и BKSE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKSE

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BKSE в 1.29%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKSE

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-29.08%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-14.76%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-29.08%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.07%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.28%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.59%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKSE

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.50%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.33%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

22.84%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

21.46%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

22.47%

-6.16%