Сравнение BKH с NWN
BKH (Black Hills Corporation) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BKH in Utilities - Diversified, NWN in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs 1.85%/yr for NWN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 5.15% против 1.85% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам BKH и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between BKH and NWN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.44 |
Over the past year, BKH and NWN have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BKH:
$2.10
NWN:
$4.01
BKH:
34.46
NWN:
12.21
BKH:
20.56
NWN:
3.21
BKH:
2.34
NWN:
1.17
BKH:
$2.29B
NWN:
$1.29B
BKH:
$596.90M
NWN:
$288.00M
BKH:
$554.70M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. NWN — Ранг доходности на риск
BKH
NWN
Сравнение BKH c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.14 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 6.57 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BKH и NWN
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -46.27% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -13.46% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -18.39% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -32.09% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -46.27% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -17.02% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -12.14% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.37% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и NWN
Black Hills Corporation (BKH) и Northwest Natural Holding Company (NWN) имеют волатильность 6.20% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.35% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 15.58% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 20.02% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.87% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 28.15% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и NWN
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и NWN
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and NWN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.35%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs NWN's -46.27%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор