PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKH с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKH с ABBV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKH (Black Hills Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKH и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 5.15% против 18.63% соответственно.

BKH

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.93%
1 год
31.40%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.05%
10 лет*
5.15%

ABBV

1 день
-1.83%
1 месяц
10.68%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.62%
1 год
21.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
18.74%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKH и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKH
Black Hills Corporation		5.99%23.93%13.57%-19.95%3.08%18.86%-19.05%28.60%7.98%0.81%
ABBV
AbbVie Inc.		-0.77%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between BKH and ABBV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKH:

$5.46B

ABBV:

$395.73B

EPS

BKH:

$2.10

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

BKH:

34.46

ABBV:

108.68

Коэффициент P/S

BKH:

2.34

ABBV:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

BKH:

$2.29B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKH:

$596.90M

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

BKH:

$554.70M

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Hills Corporation

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с BKH:
BKH с SCHDBKH с DBKH с SREBKH с SWKBKH с BIP-UN.TOBKH с SPYBKH с MO
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN

Доходность на риск

BKH vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKH
Ранг доходности на риск BKH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKH c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.88

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.37

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.24

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

2.77

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKH vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHABBVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.88

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BKH и ABBV

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и ABBV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKHABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.72%

-45.09%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-17.32%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-20.74%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.98%

-21.92%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-45.09%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.55%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-10.72%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

7.72%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и ABBV

Black Hills Corporation (BKH) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 6.20% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKHABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.39%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

17.89%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

24.33%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

22.91%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

25.74%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKH и ABBV

Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ABBV в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		3.02%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
BKH
Black Hills Corporation		3.82%3.90%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKH и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
780.70M
15.00B
(BKH) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKH и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Hills Corporation и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
83.5%
Активы портфеля
BKH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

BKH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

BKH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

BKH and ABBV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (6.39%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs ABBV's -45.09%.

BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKH и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор